Специалисты по данным часто используют бэктестинг для проверки своих моделей на основе исторических данных, гарантируя, что их прогнозы надежны и точны. Этот процесс необходим для разработки надежных алгоритмов, которые могут адаптироваться к изменяющимся шаблонам данных бэктестинг торговых стратегий и предоставлять действенные идеи в различных областях. Выбор программы для анализа торговой стратегии зависит от технических навыков и опыта трейдера. Самые продвинутые могут создать алгоритм для проведения бэктеста даже в Excel, написать в Python и т. Путём анализа больших пластов исторических данных было выявлено, что актив в новом цикле с большой долей вероятности будет вести себя так же, как он делал это в прошлом.
Лучшие практики эффективного бэктестинга
- Затем вы применяете стратегию к данным и обнаруживаете, что эта стратегия принесла доход на 150 базисных пунктов лучше, чем текущая стратегия, используемая компанией.
- Эти советы особенно полезны для трейдеров, которые серьёзно настроены на разработку надёжной и прибыльной системы торговли на Форекс.
- Здесь он может ввести торговую пару, которую хотел бы проанализировать, и откроется график в реальном времени, как показано ниже.
- Как обсуждалось в разделе VI, чрезмерная оптимизация — это настолько точная настройка параметров стратегии на основе прошлых данных, что она теряет эффективность на новых, ранее неизвестных данных.
- Затем переменные в модели настраиваются для оптимизации по нескольким различным критериям тестирования на истории.
- Все вышеупомянутые параметры будут использованы для симуляции сделок на указанном интервале.
Он включает в себя цены входа и выхода, прибыль/убыток, продолжительность сделки и другую важную информацию. Эти подробные данные необходимы для тщательного анализа вашей тестовой торговой стратегии. Важным показателем, который предоставит вам проверенная торговая стратегия или система, является максимальная просадка. Когда вы тестируете свою стратегию, вы должны рассчитать максимальную просадку, чтобы увидеть наибольшее убыток за весь период торговли.
C. Выявление потенциальных проблем (например, подгонка кривой, нереалистичные результаты)
Одну треть нужно зарезервировать для контроля под названием – данные вне выборки. Далее в этой статье мы поговорим о таком способе тестирование, как «paper trading» или трейдинг на бумаге. Он поможет не только проанализировать стратегию, но и покажет результаты, которые можно реально ожидать. При анализе учитывается как финансовая информация, так и качественные показатели деятельности организации, а также присутствует возможность использования экспертной оценки. В случае некорректно заданных параметров анализу будет подвергнута не реальная торговая система, а виртуальная. Погрешность результатов при этом увеличится, анализ не даст нужной информации, а трейдер останется в неведении, что бэктест выполнен неверно.
- Хотя встроенные данные MT5 полезны, зачастую это данные M1 (минутные), которые затем используются для построения более высоких таймфреймов.
- Оно развивает дисциплину, оттачивает навыки чтения графиков и позволяет проверить свою эмоциональную реакцию на серии выигрышей и проигрышей.
- Проводить бэктест рекомендуется каждому, кто хочет стабильно торговать с прибылью.
- Универсальных советов по повышению эффективности торговой стратегии на основе бэктестинга нет.
В динамичном и зачастую непредсказуемом мире форекс-трейдинга возможность тщательного тестирования торговой стратегии — не просто преимущество, а фундаментальная необходимость. Это означает, что тиковые данные обеспечивают наиболее точное представление исторических ценовых движений, включая все цены спроса и предложения. Хотя MT5 может использовать тиковые данные, их часто приходится получать от сторонних поставщиков или генерировать на основе данных M1 с помощью специализированных инструментов для достижения максимальной точности. Такой уровень детализации необходим для полноценного тестирования эффективности торговой стратегии в реальных условиях. Эти советы особенно полезны для трейдеров, которые серьёзно настроены на разработку надёжной и прибыльной системы торговли на Форекс.
Введение: сила бэктестинга в торговле на Форекс
Поскольку максимум и минимум цены любого текущего бара априори неизвестен, возможно лишь использование цены открытия и закрытия (предыдущего бара). В реальнсти, однако при использовании рыночных приказов невозможно гарантировать исполнение приказа по конкретной цене, поэтому цена здесь будет не более чем предположением. Торговые системы применяются к определенному набору исторических данных об изменении цены, а сделки реконструируются на этой информации. Performance — этот объект использует портфолио для получения статистики о его эффективности. В частности, он рассчитывает характеристики риска и возврата капитала, прибыльность или убыточность сделок, а также информацию о просадке объёма доступных средств. Portfolio — большая часть непосредственно бэктестинга будет осуществляться классом Portfolio.
Бэктестинг Торговых Стратегий И Портфеля
Если трейдер закладывает в какой-либо инструмент высокую долю риска в ожидании большей прибыли, скорее всего, в анализе будет просадка. В случае, когда трейдер выбирает консервативную торговлю, не стоит ждать, что модель покажет высокую прибыль, но зато риск убытков будет меньше. Если вы тестировали систему в течение 10 лет, и ваша максимальная просадка составила 1500 долларов, что составляет 15%, то вы, как правило, не ожидаете потерять более 15-20% в вашей системе в последующие годы. Если ваша система имеет новую максимальную просадку, в 2 раза превышающую предыдущую максимальную просадку, вам может потребоваться пересмотреть историю тестирования на истории или скорректировать параметры риска. Затем переменные в модели настраиваются для оптимизации по нескольким различным критериям тестирования на истории. Программа берёт параметры вашей стратегии и применяет их на определённом интервале рынка в прошлом, чтобы вы могли оценить, каковы были бы её результаты в тот период.
Forex Tester очень помог улучшить результаты торговли, появилось больше уверенности в выбранной и отработанной стратегии торговли, а также есть прекрасная возможность быстро и качественно проверять новые торговые идеи. Важно располагать точными и полными историческими данными, иначе бэктест не будет надежным. Узнать больше о получении высококачественных исторических данных для точного бэктестинга с MetaTrader 4 можно из нашей специальной инструкции по историческим данным MetaTrader.
Многие программы ограничиваются одним таймфреймом и не учитывают долгосрочные рыночные тренды, которые могут быть важны для успешного применения стратегии в реальной торговле. Это один из самых популярных торговых симуляторов, объединяющий инструменты для работы с графиками MT4, качественные тиковые данные и экономический календарь. После загрузки MT4 вам нужно открыть главное меню и перейти в раздел «Вид», где вы найдете опцию «Тестер стратегий».
Исследование показывает, что стратегия «Купи и держи» с легкостью может быть улучшена обычными скользящими средними. Достаточно заглядывать на графики раз в неделю и уже только это позволит иметь приличные результаты по доходности. Для достоверности теста важно использовать максимально полные исторические котировки. Подробнее о корректной настройке параметров робота читайте в статье «Выбор параметров торгового робота».
Многие трейдеры попадают в распространённые ловушки, которые могут привести к вводящим в заблуждение или чрезмерно оптимистичным результатам. Знание этих ловушек крайне важно для точных и надёжных результатов бэктестинга Форекс в MT5. Избегание этих ошибок значительно повысит ваши шансы на разработку действительно прибыльной системы торговли на Форекс.
Факторы, влияющие на качество работы тестера Форекс стратегий
Это может показаться привлекательным для неопытного трейдера, но в подавляющем большинстве случаев этот торговые системы используют мартингейл. В конечном итоге ваши потери будут многократно превышать любую череду прибыльных сделок, которые сгенерирует данная система. Поиск ошибок в своем торговом советнике– не важно, хороший ли вы программист, все мы делаем ошибки, когда пишем программы. Проведение бэктестинга торгового советника позволит вам обнаружить и исправить ошибки до его прогона на демо-счете. Провести тест на данных за 1 год за несколько секунд намного быстрее, чем фактически ждать целый год, чтобы проверить свою программу на торговом счете.
V. Интерпретация результатов бэктестинга: на что обратить внимание
Если ваши исторические данные плохие, результаты бэктестинга будут обманчивыми, независимо от того, насколько хороша ваша стратегия. Открыв терминал MT5, вы увидите интерфейс тестера стратегий, который обычно отображается в нижней части экрана и состоит из нескольких ключевых вкладок. Каждая вкладка предназначена для настройки, запуска и анализа ваших бэктестов. Понимание назначения этих вкладок — первый шаг к эффективному использованию этого мощного инструмента для тестирования вашей торговой стратегии. Кроме того, многие начинающие трейдеры предполагают, что торговая система должна иметь очень высокий процент прибыльных сделок. Имея это в виду, недобросовестный программист может создать параметры, которые можно отрегулировать, например, для получения невероятного выигрыша более 90%.
No responses yet